岗位职责

1、研发衍生品量化定价系统（包括期货、期权与其他衍生品）；

2、负责数据分析和数据清洗工作；

3、研发、测试、实现资产配置优化模型。

任职要求

1、本科及以上学历，金融工程、数学等相关专业；

2、熟练掌握以下一种或多种编程语言：C/C++，Python，Java，Javascript，对基本算法有一定了解;

3、熟悉数据库知识并能熟练运用；

4、熟悉波动率分析及其回测机制；熟悉波动率曲面的建模和插值方法；

5、优秀的量化分析能力和数学能力；

6、有金融知识背景者优先，有机器学习的知识/经验者优先。